Şarp nisbəti

Sharpe ratio - Nobel mükafatçısı William Sharpe tərəfindən müəyyən olunan riski nəzərə almaqla portfel fəaliyyətini əks edən nisbət Şarp nisbəti portfel gəlirinin müvəffəqiyyətli investisiya strategiyası nəticəsində və ya gəlirin yüksək risk nəticəsində əldə olunduğunu əks edir. Sharp nisbəti = (Rp - Rf)/(Op) Rp = Portfelin gözlənilən gəlirliyi Rf = Risksiz aktivin (dövlət istiq-razı) gəlirliyi Op = Portfelin standart kənarlaşması (riskin ölçü vahidi).

---

Yerli Iqtisadi Inkisaf Mərkəzi