Average True Range (ATR) (Orta həqiqi diapazon) bazar dəyişkənliyini ölçmək üçün istifadə edilən texniki analiz göstəricisidir.
J. Welles Wilder Jr. tərəfindən hazırlanmış və “Texniki Ticarət Sistemlərində Yeni Konseptlər” kitabında təqdim edilmişdir. ATR istiqamət və ya trend haqqında məlumat vermir; əvəzinə, yalnız dəyişkənliyə diqqət yetirir.
Average True Range müəyyən bir müddət ərzində qiymət hərəkətlərinin orta həqiqi diapazonunu hesablayır. Bunun necə hesablandığı belədir:
1. True Range (TR): TR aşağıdakılardan ən böyüyüdür:
• Cari yüksək mənfi cari aşağı
• Cari yüksəkin mütləq dəyəri minus əvvəlki bağlanış
• Cari minimumun mütləq dəyəri minus əvvəlki bağlanış
2. Average True Range (ATR): ATR, müəyyən edilmiş dövr ərzində həqiqi diapazonun eksponensial hərəkətli ortalaması (EMA) kimi hesablanır. ATR hesablamaları üçün istifadə olunan tipik dövr 14 gündür, lakin treyderlər bu parametri öz üstünlüklərinə və ticarət üslubuna əsasən tənzimləyə bilərlər.
ATR bir neçə şəkildə şərh edilə bilər:
• Aşağı ATR dəyərləri konsolidasiya dövrünü və ya əhəmiyyətli qiymət hərəkətinin olmamasını təklif edən aşağı dəyişkənliyi göstərir.
• Yüksək ATR dəyərləri yüksək volatilliyi göstərir, bu da bazarda əhəmiyyətli qiymət dəyişmələri və ya qeyri-müəyyənlik dövrünü nəzərdə tutur.
• ATR stop-loss səviyyələrini təyin etmək və mövqe ölçüsünü müəyyən etmək üçün istifadə edilə bilər. Məsələn, treyderlər bazar dəyişkənliyini nəzərə almaq üçün zərərin dayandırılması sifarişlərini cari qiymətdən uzaq bir ATR-nin qatına təyin edə bilərlər.
• ATR həmçinin treyderlərə potensial fasilələri müəyyən etməyə kömək edə bilər. Yüksək ATR dəyərləri ilə müşayiət olunan fasilələr, aşağı dəyişkənliyə malik qırılmalarla müqayisədə daha əhəmiyyətli təqibə malik ola bilər.
Ümumilikdə, ATR bazar dəyişkənliyini qiymətləndirmək, riskləri idarə etmək və mövqelərin ölçülməsi, ticarət girişləri və çıxışları ilə bağlı məlumatlı qərarlar qəbul etmək istəyən treyderlər üçün dəyərli vasitədir.
