Azərbaycanda bankların faiz dərəcəsinə qarşı həssaslığı onların dayanıqlığına təhdid yaratmır.
Bu barədə Banker.az-a 2022-ci ilin I yarımili üzrə Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) Maliyyə sabitliyi hesabatında deyilir.
Bazar risklərindən olan faiz dərəcəsi riski durasiya metodu ilə təhlil edilib.
Sektorda aktiv və öhdəliklərin əksəriyyəti balans dəyəri ilə əks etdirildiyinə görə hesablamalar balans dəyəri üzərindən aparılmış və AMB-nin uçot faiz dərəcəsi ilə diskontlaşdırılıb.
Dürasiya (ing. duration — müddəti) — ödənişlər axınının orta çəkili müddəti, çəkilər isə ödənişlərin diskont edilmiş dəyəridir. Dürasiya pul vəsaitlərinin hərəkətinin ən vacib xarakteristikasıdır ki, bu da onun cari dəyərinin faiz dərəcəsinin dəyişməsinə həssaslığını müəyyən edir. Bir axının dürasiyası təkcə onun strukturundan deyil, həm də cari faiz dərəcəsindən asılıdır. Faiz nə qədər yüksək olarsa, qısamüddətli ödənişlərə nisbətən uzunmüddətli ödənişlərin dəyərinin payı bir o qədər az olar və müddəti nə qədər qısa olarsa, əksinə, dərəcə nə qədər aşağı olarsa, ödəniş axınının müddəti də bir o qədər çox olar.
Aktiv və öhdəliklər arasında durasiya uyğunsuzluğunun əsas mənbəyi verilmiş kreditlərin və cəlb olunmuş depozitlərin orta çəkili durasiyaları arasında fərqin 4 dəfəyə yaxın olmasıdır. Müsbət durasiya fərqi nəticəsində faiz dərəcələrinin artımı kapital adekvatlığı əmsalına azaldıcı təsir edir.
Aparılmış simulyasiyalara əsasən, faiz dərəcəsinin 1% artması kapital adekvatlığı əmsalının cəmi 0.9 faiz bəndi azalması ilə nəticələnir ki, bu da bank sisteminin maliyyə dayanıqlığına təhdid yaratmır.
