“Put-Koll” pariteti

Put-call parity - Eyni xüsusiyyətlərə (eyni istifadə qiyməti və müddət) malik “Koll” və “Put” opsionları arasında münasibət. Bu münasibət Avropa opsionları (və ya son istifadə tarixindən əvvəl istifadə olunmayan Amerikan opsionları) üçün düzdür və bu münasibətin pozulması arbitraj imkanları yaradır. C + PV(X) = P + S C – “Koll” opsion P – “Put” opsion PV(X) – istifadə qiymətinin cari dəyəri S – səhmin qiyməti.

---

Yerli Iqtisadi Inkisaf Mərkəzi