Müəllif: İqtisadçı-analitik-Ekspert Qafar İmanverdiyev. İnforex
Kəsilmə strategiyalarının çoxu böyük hərəkətləri tutmaq üçün hazırlanıb və trendi izləməyə xidmət edir. Strategiyalar qısamüddətli kəsilmələrə əsaslanır, adətən spesifik şəraitdə gəlirli olur və treyder üçün müəyyən hərəkət azadlığı verir.
Az qaydalara malik və müxtəlif bazar vəziyyətlərində uğurlu işləyəcək qısamüddətli kəsilmə strategiyası hazırlamaq mümkündürmü? Bəli!
Həftənin ilk işi
Sistemin məğzi çox sadədir. Hər bazar ertəsi səhər son 14 saatın aksimum və minimumunun yaratdığı ticarət diapazonunu hesablayırıq. Ticarət diapazonunun yuxarı sərhədindən yuxarıda diapazonun hündürlüyü qədər məsafədə “buy stop”, aşağı sərhdədindən aşağıda eyni ölçüdə “sell stop” yerləşdiririk. Yanlış kəsilmələrdən qorunmaq üçün “buy stop” orderinin “stop-loss”u ticarət diapazonunun minimumunda, “sell stop” orderinin “stop-loss”u ticarət diapazonun maksimumunda yerləşdirilir. Hər iki order üçün hədəf (Take Profit) ticarət diapazonunun 80%-i təyin olunur. Əgər diapazonun ölçüsü 20 punkt və daha az təşkil edirsə, əməliyyat yerləşdirmirik.
Misal
Son 14 saatda yaranan şamların maksimum və minimumu arasındakı məsafəni şərti olaraq “qutu” adlandırırıq. Məsələn, əgər diapazonun maksimumu 146.50, minimumu 145-dirsə, onda “qutu”nun hündürlüyü 1.50 və ya 150 punkta (146.50-145) bərabər olacaq. “Buy stop”u 148-də (146.50 + 1.50), alış üçün stop-lossu 145-də yerləşdirmək lazımdır. Take Profiti isə 149.20-də (148.00+1.5*0.8) yerləşdiririk.
Sell stopu 143.50-də (145 – 1.50), satış üçün stop-lossu 146.50-də qoymaq lazımdır. Take Profiti isə 142.30-da (143.50 – 1.5*0.8) yerləşdiririk.
Bütün bu orderlərin müddəti cümə günü bazarın bağlanmağına 1 saat qalmış bitir.
Əməliyyatın həcmi
Əməliyyatın həcmi belə bir formulla hesablanır. İdeya ondan ibarətdir ki, depozitə və qutunun hündürlüyünün müəyyənləşdirdiyi volatilliyə əsaslanaraq, pozisiyanın həcmini hər həftənin şərtlərinə uyğunlaşdırmalıyıq.
Lotun həcmi = (2*balans)/Kontraktın həcmi * (qutunun hündürlüyü)
Məsələn, 100 000 $-lıq hesab üçün kontraktın standart həcmi 100 000 və qutunun uzunluğu 1.5 olduğu halda lotun həcmi 1.3-ə (2 * 100 000/100 000 * 1.5) bərabər olacaq. 2 vuruğu ona görə təyin olunub ki, hər əməliyyata olan risk 2%-dən çox olmasın.
Depozitin artması ilə lotun həcmi artırılacaq və əksinə. Məxrəcə kontraktın həcminin əlavə olunması bazar alətinə nəzərən lotun həcminə düzəliş verir. Qutunun həcmi diapazona nəzərən lota düzəliş verir, məsələn, volatillik və qutunun həcmi nə qədər böyükdürsə, lotun həcmi bir o qədər az olacaq.
Pozisiyanın həcmini müəyyənləşdirməyin belə çevik metodu strategiyanı bazarın dəyişkən xüsusiyyətinə qarşı daha dözümlü etməlidir.
Sistemin testi
Sistem H1 qrafikində 2000-ci il yanvarın birindən 2009-cu il iyunun birinə qədər test olunub. İlkin balans 100 000 dollar olub. GBPJPY cütlüyü üçün hazırlanan bu strategiya əvvəl bu cütlükdə test olunub. Daha sonra EURUSD, USDJPY və GBPUSD-də də test olunub. Şəkil 2-də testin nəticəsi göstərilib.
Sistem 2008-ci ilin ortalarına qədər çox yaxşı işləyib. Bu vaxt iqtisadi böhrana görə volatilliyin artması böyük drawdrownun (belə bir drawdown 2003-2004-cü illərdə yaşanmışdı) yaranmasına səbəb oldu və strategiya sonra özünü bərpa edə bildi.
Sistemin qaydalarına görə mümkün olan əməliyyatların 64%-i icra edilib, 36% halda lazımi kəsilmələr baş tutmayıb. Sistem üzrə əməliyyatların 75%-i gəlirli olub. Digər valyuta cütlüklərinin nəticələri də yaxşı olub. EURUSD və USDJPY daha gəlirli olublar. Bu valyuta cütlükləri üzrə strategiya ən böyük orta illik gəlir, daha az drawdown və daha yaxşı gəlir/risk əmsalı nümayiş etdirib. Daha gəlirli EURUSD cütlüyü üçün depozitin əyrisi göstərir ki, sistem müxtəlif bazar şəraitində gəlir gətirməklə hər il yeni maksimum formalaşdırır (şəkil 3).
Nəticə
Bu sadə, lakin effektiv kəsilmə strategiyası treyderdən əməliyyat açmaq üçün çox az vaxt tələb edir. Onu istənilən valyuta cütlüyünə tətbiq etmək çox asandır.
Müxtəlif parametrlərdə və müxtəlif valyuta cütlüklərində sistemin gəlirli olması faktı deməyə əsas verir ki, biz bazarın vacib tendensiyasını – həftənin əvvəli yaranmış diapazonun kəsilməsi ilə valyuta cütlüyünün sonrakı hərəkəti arasındakı korrelyasiyanı tutmuşuq.
