Tələblər:

• Maliyyə və əlaqəli sahələrdə ali təhsil;
• Risklərin idarə edilməsi sahəsində ən azı 2 il iş təcrübəsi;
• Güclü analitik, problem həll etmə və ünsiyyət qurma bacarığı;
• BMHS 9 və gözlənilən zərər ehtiyatı haqqında yaxşı bilik;
• Yüksək səviyyədə Excel biliyi;
• R, Python və ya digər proqramlaşdırma alətləri üzrə biliklər arzuolunandır;
• FRM/PRM/CFA/ACCA kimi sertifikatın mövcudluğu arzuolunandır;

Əsas iş funksiyaları:

• Məlumat fayllarını hazırlayaraq və mövcud ECL modelini çalışdıraraq aylıq əsasda BMHS-a uyğun olaraq mümkün kredit zərərləri üçün ehtiyatların hesablanmasını təmin etmək.
• ECL model nəticələrinin və hesablanımş parametrlərinin (PD və LGD) düzgünlüyünü yoxlamaq.
• Yerli tənzimləyici standartlara uyğun olaraq kreditlər üzrə ehtiyatların hesablanması.
• Risk metodologiyalarının və kredit riski siyasətlərinin illik nəzərdən keçirilməsini və yenilənməsini təmin etmək.
• Stress-testlərin, modelin kalibrlənməsinin aparılmasında rəhbərliyə dəstək vermək.
• Rəhbərlik üçün müxtəlif müvafiq hesabatların hazırlanması.
• Hər hansı digər müvafiq tapşırıqların icrasında rəhbərliyə dəstək vermək.

Necə müraciət etməli?

CV-nizi email-ın mövzu hissəsində “Risklərin idarə edilməsi üzrə mütəxəssis / aparıcı mütəxəssis” qeyd etməklə göndərməyiniz xahiş olunur. Nəzərinizə çatdırırıq ki, yalnız qısa siyahıya alınmış namizədlər işə qəbul prosesinin sonrakı mərhələlərinə dəvət olunacaqlar.

 

Requirements:

• University degree in Finance and related fields;
• At least 2 years of experience in the field of risk management;
• Strong analytical, problem solving and communication skills;
• Good knowledge of IFRS 9 and expected loss provisioning;
• Advanced knowledge of Excel;
• Knowledge of R, Python or other programming tools is welcome;
• FRM/PRM/CFA/ACCA certification is welcome;

Main responsibilities:

• Monthly preparation of input files and running of ECL model for calculation of expected credit losses according to IFRS.
• Ensure  accuracy of the ECL model results and its parameters ( PD and LGD).
• Calculation of loan loss provisioning according to local regulatory standards.
• Ensure annual review and update of risk methodologies and credit risk policies.
• Support management in carrying out stress-tests, model calibrations.
• Preparation of various relevant reports for management.
• Supporting management in carrying out any other relevant tasks.

How to apply?

Please send your CV by indicating “Risk Management specialist / leading specialist” in the subject of your email.  Please be advised that only shortlisted candidates will be invited to the further stages of the recruitment process. [email protected]