Kredit risklərində ilk addım – Skorinq modelləri

Müəllif: Samir Məstəliyev , Baş redaktor

Məlum məsələdirki banklarda kredit risklərinin idarə olunması ilkin vəzifələrdən biridir. Lakin, bu prosesi başlamaq heçdə asan deyil. Çünki problemlər çox, onların həlli variantlarıda saysız hesabsızdır . Hansı problemin prioritet baxımdan birinci yerdə və ya ikinci yerdə olmasını təyin etmək çox çətindir. Əlavə olaraq hansı addımın daha effektiv olacağınıda təhlil etmək həm resurs həmdə vaxt tələb edən işdir. Uzun müddət bu prosesi təhlil etdikdən sonra bu qənaətə gəldimki kredit risklərinin idarə olunmasında atılacaq ilk 2 addım aşağıdakılar olmalıdır

•    Skorinq modellər
•    Kredit riskləri üzrə limitlərin təyini

Limitlər haqqında  biz növbəti yazılarımızda söz açacağıq. Bu günki mövzu Skorinqdir.

samir_mastaliyevSkorinq sistemlərinin yaranma tarixi çox maraqlıdır. İlk dəfə bu sistemi Amerikada yaratmışdılar. Səbəb isə müharibə dövründə kredit işçisi qismində işçilərin tapılmaması olmuşdur. Muharibənin gedişatında ölkədə kişilərin sayı kəskin azalmışdı (kredit işçiləri o dövrlər əsasən kişilərdən ibarət olub). Banklar bu problemin aradan qadırılması istiqamətdində bir çox addımlar atmışdırlar – bunlardan biridə skorinq modelləri olmuşdur. Həmən dövrdə bu modellər çox sadə şəkildə olmuşdurlar və yalnız statik informasiyanın yığılması ilə kifayətlənmişdir. Sonrda bu işə statistika və riyaziyyat bilikləri güclü olan insanlar qatılmış, bu modellərin təkmil şəkildə tərtib olunmasında əvəz olunmaz yatırım etmişdirlər. Skorinqin hansı mərhələrdən keçərək hansı modifikasiyalara məruz qalması prosesi təxminən aşağıdakı sxem əsasında baş vermişdir:

  •     Adi modellər yaranmışdır. Bu modellər əsasən statik məlumatlardan ibarətdir. Buna misal olaraq anketləri göstərmək olar: Kredit götürənin gəliri X ,xərci Y-dir. X-Y= bunun aylıq  gəlirini əks etdirir.
  •     Statisktik modellər . Statistik modellərin əsas fərqi onların müəyyən qanuna uyğunluqla işləməsindədir. Yəni, müəllim işləyən insanlar adətən 98% ehtimalla gecikmə yaratmayacaq bir qrupdur. Həkimlərdən 300 və ondan aşağı gəliri olanlar adətən 78% ehtimalla gecikmə yaradırlar və s. Göründüyü kimi bu modellər Statistik informasiyalardan istifadə etməklə ehtimallar irəli sürür. Bu model nəticə etibarı ilə Hə/Yox cavabı yox, adətən bal ilə qiymət verir. Yəni siz müştərini bu modellə qiymətləndirdikdə model sizə ona kredit verib verməməyi yox,sadəcə onun kredit qaytarma qabiliyyətini qiymətləndirəcək (misal üçün 100-1000 arası) . Hə hansı müştəri hansı baldan sonra yaxşı müştəri sayılır məsələsini artıq təşkilat özü müəyyənləşdirir.
  •     Hibrid modellər. Hazırda bəzi güclü şirkətlər tərəfindən işlənib hazırlanmış modellər  əsasən Statistik modellərin və kompüter proqramlarının gücündən istifadə etməklə alınmış hibrid modellərdir. Bu modellər özündə Statistik modellərin üstün cəhətlərini birləşdirməklə yanaşı kompüter proqramlaşdırılması üstünlüklərinidə özündə cəmləyir. Yəni sistem müştərini statistik qiymətləndirir, əlavə olaraq müştəri keçmişdə problem yaratmış müştərilərin kredit tarixçələri ilə müqayisə olunur, onların ortaq cəhətləri təhlil edilir və son balda bu nəticələr nəzərə alınır.

Azərbaycanda bəzi banklar artıq skorinq modellərindən istifadə edirlər. Xüsusən istehlak kreditlərinin verilməsində skorinq modelləri əvəzsiz rol oynayır. Çünki , Azərbaycanda istehlak kreditlərinin verilməsində tələb olunan informasiyalar demək olarki şəffafdır və skorinq modeli təhlili düzgün apararaq daha real nəticələr verir. Biznes kreditləri ilə isə problemlər mövcuddur. Azərbaycanda fəaliyyə göstərən bizneslərin bir qisminin  maliyyə hesablarının olmaması və ya nisyə dəfətərində aparılması biznesin real vəziyyətini qiymətləndirməyə çətinlik törədir. Lakin , banklar bu istiqamətdə sərmayə qoysa bu tip bizneslər üçündə skorinq modelləri yaradıla bilər. Hazırda kredit bazarının boşluğu, rəqabətin azlığı banklara geniş gəlir mənbələri açdığından banklar bu haqqda düşünmürlər, lakin hazırda elə banklar vardırki onların kredit işçilərinin müştəri təhlili zəif skorinq modellərindəndə pis nəticələr verir. Bir neçə ildən sonra , banklar öz kredit risklərini qiymətləndirməyə daha çox önəm verməli olacaqlar – çünki riskləri idarə etməyən banklar ən çox itki verən, gəlir az əldə edən banklar olacaq.

Bu mövzuda sual və təklifləriniz varsa, bizimlə bölüşün!


Kredit müraciəti

Sizin müraciətiniz banka göndərildi.