Müəllif: Banker.az
Bu gün bankçıları nə narahat edir?- Biznesi necə qorumalı? Zərərləri aşağı salmaq üçün xərcləri necə azaltmalı? Kapitalın artırılması üçün haradan vəsait cəlb etməli?
İnvestorları necə qoruyub saxlamalı? Müştəriləri itirməmək və kredit portfelini zərərli etməmək üçün kredit portfelini necə qurmalı? – BU sualları cavablardan çoxdur və çox zaman onların hər birinin həllindən biznesin yaşama perspektivləri asılı olur. Bu məqalədə risklərin idarə edilməsinin əhəmiyyətliliyinə və bank fəaliyyətində hansı rolu oynadığına kiçik bir nəzər salmaq istərdik.
Çoxları hazırki dövrdə bank sistemindəki problemlərin aradan qaldırılması prosesində risk-menecmentin, ən azından onun ənənəvi anlayışında, banklar üçün hər-hansı əhəmiyyətli üstünlük təmin edəcəyinə inanmırlar. Onların fikrincə “risklər” indiki şəraitdə məhdud olan vəsaitləri sadəcə olaraq “yeyir”. “Bu gün aktual olan, risklərin qiymətləndirilməsi deyil, vaxtı keçmiş borclarla işdir”- yəqin ki, Siz də bu sözləri öz kolleqa və tanışlarınızdan tez-tez eşidirsiniz. Amma həqiqət hardadır? Doğrudanmı risklərin idarə edilməsi bank cəmiyyətinə Bazel müdrikləri tərəfindən yapışdırılan, lakin sərt iqtisadi şəraitdə ayaq üstə durmağa kömək etməyən lazımsız ballastdır. Risklərin idarəedilməsi üzrə bir neçə açar bölümə risk-menecerlərinin nöqteyi-nəzərindən deyil, müasir mərhələdə aktuallıq və bank biznesinin dəstəklənməsi baxımından nəzərə alaraq bu suala cavab tapmağa çalışaq.
Kredit riskləri. Kredit risklərinin idarəedilməsi sahəsində bir neçə aspekt müəyyən etmək olar: fərdi borc alanların – fiziki və hüquqi şəxslərin, kredit portfellərindəki risklərin qiymətləndirilməsi, tənzimləyici və iqtisadi kapitalın hesablanması. Böhrandan əvvəl bir çox banklar kredit risklərinə müstəsna olaraq ayrı-ayrı borc alanların fərdi riskləri prizmasından yanaşırdılar. Kredit verilməsi zamanı kreditin limiti borc alanın defolt ehtimalının qiymətləndirilməsi əsasında hesablanır. Böhran bank kapitalının yetərliliyinin qiymətləndirilməsinə formal yanaşmadan imtina etməyə məcbur etdi və lazımi kapitalın qiymələndirilməsini biznes üçün mühüm əhəmiyyətli məsələlərdən birinə çevirdi. Bu gün stress-test deyərkən artıq heç kim demir ki, bu lazımsız metoddur.
ABŞ və Avropada iri bankların stress-testləri hətta dövlətlər səviyyəsində aparılır və Azərbaycan üçün də bu uzaqda deyil. Ayaqda qalmaq üçün banklar özlərinin bütün müştəri bazası üçün risk-modelləri işləyib hazırlayır, davranış skorinqi metodları əsasında kredit portfelinin daimi monitorinqini həyata keçirirlər. Artıq kifayət qədər mürəkkəb stress-test modellərinin istifadəsi üçün tələbat yaranır və bu modellər bir çox faktorları (neftin, daşınmaz əmlakın qiyməti, əsas valyutaların məzənnələri, inflyasiya, sahələr üzrə işsizliyin səviyyəsi və s.) nəzərə alır.
Kredit risklərinin tamdəyərli təhlili üçün daimi əsasda müştərilər, kontragentlər və onların aktiv əməliyyatları barədə ətraflı məlumat toplamaq lazımdır. Əgər bankda müştərilər haqda vahid verilənlər bazası yoxdursa, risk qiymətləndirilməsini adekvat aparmaq mümkün deyil.
Vaxtı keçmiş borclarla iş. Borcların vaxtının keçməsi hallarının artması dünyanın hər yerində bankların baş ağrısıdır. Azərbaycanda da kredit təşkilatlarının çoxu borcların vaxtının keçməsi və bank gəlirlərini “udan“ ehtiyat artımından narahatdırlar. Ölkənin ən iri bankı- Rusiyanın ən sabit və ən konsevativ kredit təşkilatlarından biri birinci kvartalda keçən ilin həmin dövrünə nisbətən ehtiyat yaradılması üçün xərcləri 14% artırmağa məcbur olmuşdu, onun xalis gəliri isə 99% azalmışdı!
Dünya praktikasında vaxtı keçmiş borcların yığılması ilə kollektorlar məşğul olurlar. Bankların çoxunda bu, risk departamentinin səlahiyyətlərindən kənar ayrıca bir xidmətdir. Ço banklarda bu problemli kreditlərlə iş şöbəsi adlandırılır. Bu xidmət borclularla operativ iş aparır, lakin təcrübə göstərir ki, onun istiqamətləndirici qüvvəsi kimi çox hallarda risk departamentinin çıxış etməsi daha məqsədə uyğundur. Niyə? Onun səlahiyyətində kollekşn-skorinqin modellərinin həyata keçirilməsi vardır, bunlar da hər bir müştəri üçün vaxtıkeçmə statusuna düşmə(N gündən çox) ehtimalını, borcun qaytarılma ehtimalını və müddətini, borcalana müxtəlif kanallarla əlaqəyə girmə və cavab alma metodlarını müəyyən etməyə kömək edir. Bundan əlavə iri banklar üçün daxili kollekşn-xidməti və xarici autsorserlərin işinin onların “buraxma” qabiliyyəti, büdcənin olması və həcmi, müxtəlif strategiyaların həyata keçirilməsi zamanı effektivliyi, gözlənilən ödəmə həcmi və s. nəzərə alınmaqla optimallaşdırılması ayrıca böyük bir məsələdir. Ümumiyyətlə borcların yığılması məsələsinin mürəkkəbliyi – çoxkanallıq , çoxmərhələlik, çoxamillilik- ona gətirib çıxarır ki, təhlil tətbiq etmədən texniki olaraq rəqabətədavamlı kollektor xidməti yaratmaq mümkün deyil.
Əməliyyat riskləri. Məsrəflərin azaldılması hazırda bir çox sahələr, eləcə də banklar üçün əsas məsələlərdən biridir. Çox zaman banklar bu məqsədlə işçi heyətin və biznes-prosesin optimallaşdırılmasına əl atırlar. Nəticədə bu işçilərin ixtisarına və qalan işçilərdən hər birinin üzərinə düşən iş həcminin çoxalmasına səbəb olur. Proseslərdə qənaət və onların sadələşdirilməsi və əlavə nəzarət nöqtələrinin ixtisarına gətirib çıxarıla bilər. İT büdcəsinin ixtisarı sistemlərin dəstəklənmə səviyyəsinin azalmasına, avadanlığın istismar müddətinin artmasına, daha ucuz, lakin daha az etibarlı texnikanın istifadəsinə səbəb olur. Beləliklə, qənaət bankın fəaliyyətinin etibarlılığına birbaşa təsir edir və müvafiq olaraq əməliyyat risklərinin həyata keçirilməsi zamanı ziyana gətirib çıxarır. Adətən bu risklər bankın öz üzərinə götürdüyü ümumi risk portfelinin 10-15%-ni təşkil edir. Yüksək volatillik dövründə ziyanların mütləq həcmi əhəmiyyətli dərəcədə artır. Burada vacib olan qəbul edilmiş risklərin həcminin biznesin optimallaşdırılması nəticəsində əldə edilmiş vəsaitlərdən çox olmasına yol verməməkdir, amma belə vəziyyətin ehtimalı təcrübə göstərdiyi kimi çox böyükdür.
Əməliyyat risklərinin idarə edilməsinə bir neçə metodlar aid edilir.
Risklərin özünüqiymətləndirməsi və risklərin cari səviyyəsi və dinamikasını əks etdirən risk-indikatorlarının formalaşdırılması.
İtkilər və potensial olaraq onlara gətirib çıxara biləcək hadisələr haqda məlumatların toplanması.
Mümkün itkilər həcmi nöqteyi-nəzərindən ən təhlükəli risklərin minimallaşdırılmasına yönəldilmiş tədbirlər planının hazırlanması.
Bazel II Sazişinə əsasən statistik üsullarla əməliyyat riskinin idarə edilməsi üçün bank ən azı 3 illik tarixi məlumatlara malik olmalıdır. Aydındır ki, risklərin idarə olunmasının operativ həlli tələb olunduğu hazırki şəraitdə 3 illik satatistikanın toplanmasına başlamaq artıq gecdir. Lakin əməliyyat risklərinin idarə edilməsi üzrə qabaqcıl sistem və onun tətbiqinin düzgün metodologiyası riskləri tez bir zamanda strukturlaşdırmağa, daimi özünüqiymətləndirməsini və risk-indikatorlarının monitorinqini təşkil etməyə, risklərin minimallaşdırılması üzrə tədbirlər planlaşdırmağa, onların yerinə yetirilməsinə və təşkilatın potensial və reallaşmış risklərinin həcminə nəzarəti tətbiq etməyə imkan verir.
