Standart kənarlaşma(SK) statistika , məlumatların təhlili, ehtimal nəzəriyyəsi və risklərin idarə edilməsində geniş istifadə edilən bir metoddardan biridir. Əslinə qaldıqda, bu metod o qədər təbii və ilkin bir metoddurki ,onu ayrıca metod adlandırmaq düzgün olmazdır .
Bəs əgər , bu metod bu qədər əhəmiyyətli və vacib bir metoddursa, insanlar tərəfindən gündəlik həyatda adi ədədi orta qədər niyə geniş istifadə olunmur? Düşünürəm, bu sualın cavabı standard kənarlaşmanın nisbətən çətin hesablanmasındadır.
Standart Kənarlaşmanı izah etmək üçün sadə bir misala baxaq: Şirkətdə 3 nəfər işçi çalışırsa, onların biri 100 AZN, digəri 200 AZN , bir başqası 2000 AZN əmək haqqı alır. Bu çoxluqun ədədi ortasına nəzər yetirdikdə görürük ki, şirkət üzrə orta əmək haqqı 766 AZN-dir. Amma göründüyü kimi bu rəqəm çoxda informativ xarakter daşımır. Hazırda mühakiməni ona görə rahatlıqla yürütmək olduki, qeyd olunan informasiyanın həcmi azdır. Rəqəmlər minlərlə olduqda isə artıq xüsusi funksiyalara ehtiyac qalır . Standart kənarlaşma məhz bu funksiyalardan biridir.
Standart kənarlaşmanın ilkin formada formulası və tərifi bu qaydadadır:
Standart kənarlaşma qeyd olunan ədədin, ümumi ədədlər toplusunun orta rəqəmindən kənarlaşmasını ( dispersiyanı) göstərir.
Formula:
Reallıqda bu formula üzrə hesablamağa ehtiyac qalmır , çünki Excel kimi proqramlarda xüsusi formula vardırki , adətən ondan istfadə edilir ( funksiyanın adı: = STDEV.S).
Biz çalışacağıq hesablamalardan daha çox funksiyanın mahiyyəti və təhlil zaman verə biləcək üstünlüklərindən danışaq.
Risklərin idarə edilməsinə dair misal çəkmək istərdim . Bu misal üzərində həm Standart kənarlaşmanın hesablanmasını, həmdə məntiqini izah etməyə çalışacağıq.
Fərz edin , siz bir valyutaya yatırım etmək istəyirsiniz. Düşünün ,seçdiyiniz USD valyutasının 5 gün üzrə qiyməti sizə təqdim edilib.
Rəqəmlər belədir: 0.8 ; 0.78; 0,91; 0.77; 0.54
Bu çoxluğun Standart kənarlaşmasın excel vasitəsi ilə hesablayıb tapırıq ki cavab 0.135093 bərabərdir.
İndi isə EURO üzrə qiymətlər təqdim edilib:
0.2 ; 0.33; 0,57; 0.11; 0.7
Bu çoxluğun Standart kənarlaşması isə 0.248133 bərabərdir.
Sizin qarşınıza məqsəd qoyulubki, pulu elə valyutaya yatırın ki, risk daha az olsun. Hər iki çoxluq üzrə Standart kənarlaşmaya baxdıqda görürük ki, 2-ci çoxluğun kənarlaşması daha çoxdur – yəni risk daha artıqdır,qiymət tez-tez enib qalxır. Beləliklə, bu funksiya vasitəsi ilə artıq sizin qərar verməyiniz nisbətən asanlaşmış olur.
Qeyd edək ki, bu funksiyanı yuxarıda göstərilən bəsit misal ilə yanaşı, daha mürəkkəb məsələlərin həllindədə məharətlə istifadə etmək olar.
